История HEIMDALL началась в 1991 году, когда братья Фабио (гитара) и Никола (барабаны) Каллуори решили создать собственную хэви-метал команду. Состав команды постоянно менялся, пока в 1997 в ней не появились Джованни Кану (бас), Кармело Клапс (гитара) и Клаудио Галло (вокал).

Первая же демо-запись HEIMDALL получила положительные отзывы в специализированной прессе и привлекала внимание Elevate Records, предложившей ребятам контракт на издание полнометражного альбома. Так появился "Lord of the Sky" (1998), концептуальный альбом, основанный на истории нордического бога небес Хаймдалла. Впоследствии "Lord of the Sky" был издан и в Японии.

Между тем в составе коллектива произошел ряд изменений - к HEIMDALL присоединился клавишник Серджио Дучилли, а новым барабанщиком стал Оттавио Амато. После успешных гастролей с Labyrinth группа записала второй альбом "The Temple of Theil", вышедший в сентябре 1999 года (японское издание содержало два бонус-трека - кавер-версию хита Judas Priest "Breaking the Law" и композицию "The Challenge" с дебютного диска, сыгранную в акустике). Спустя четыре месяца после выхода "The Temple of Theil" команда лишилась Галло и ребятам пришлось искать нового вокалиста, которым стал Джакомо Меркальдо (вскоре вернулся и прежний барабанщик Никола Каллуори).

Третий диск HEIMDALL "The Almighty" записывался уже при поддержке звукозаписывающей компании SCARLET и появился в продаже в конце лета 2002 года.